Analista de Risco Sênior N/I NOVO

Descrição da vaga

Estamos em busca de profissionais Analista de Riscos com perfil sênior, que tenham paixão por tecnologia, visão de produto e foco em entregar soluções de alto impacto.

Buscamos pessoas que tenham autonomia, senso crítico e estejam sempre em movimento, acompanhando tendências, propondo melhorias e contribuindo para a evolução contínua dos nossos projetos.

Se você gosta de desafios, curte trabalhar com times diversos e quer construir soluções que realmente fazem a diferença, essa vaga pode ser a sua cara!

Responsabilidades e atribuições

• Realizar o cálculo e monitoramento das provisões para perdas de crédito esperadas (ECL), em conformidade com as normas IFRS-9 e Resolução CMN 4.966;

• Desenvolver, validar e manter modelos de risco de crédito (PD, LGD e EAD), assegurando a correta mensuração das perdas;

• Incorporar cenários macroeconômicos prospectivos nos modelos de provisão, avaliando impactos em diferentes segmentos de carteira;

• Apoiar a elaboração de relatórios contábeis e regulatórios relacionados a provisões, garantindo aderência às exigências do Bacen e de auditoria externa;

• Monitorar mudanças regulatórias e normativas (IFRS, CMN, Bacen) e propor ajustes nos modelos e políticas de crédito;

• Preparar análises e relatórios detalhados para a alta administração, com foco em impactos financeiros, regulatórios e estratégicos das provisões de crédito;

• Interagir com áreas de Contabilidade, Controladoria, Modelagem e Risco para assegurar consistência metodológica e qualidade das informações reportadas.

Requisitos e qualificações

• Entendimento de IFRS-9 (classificação de instrumentos financeiros, estágios 1, 2 e 3, impairment e provisão de perdas esperadas);

• Conhecimento da Resolução CMN 4.966 e sua aplicação na mensuração de risco de crédito em instituições financeiras;

• Técnicas de modelagem estatística e quantitativa (PD, LGD, EAD);

• Experiência em ferramentas de análise (R [mandatório], SQL, SAS, Python);

• Familiaridade com reportes contábeis/regulatórios e governança de modelos;

Desejáveis:

• Noções de Basileia III e impacto das provisões no capital regulatório.